Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks
Pasar Global terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) baik secara parsial
maupun simultan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analisis, data yang digunakan adalah data kuantitatif dan teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis regresi berganda yaitu untuk mengukur berapa besar
pengaruh perubahan Indeks Pasar Global terhadap IHSG, koefisien korelasi yaitu
untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel Indeks Pasar Global terhadap
IHSG, koefisien determinasi yaitu untuk mengukur besarnya pengaruh variasi
variabel X terhadap variabel Y serta uji t dan uji F untuk menguji signifikan tidaknya
suatu hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Indeks Pasar global
terutama DJIA, Nikkei 225, FTSE 100 dan Straits Time selalu mengalami penguatan
dan penurunan nilai. Penguatan nilai tertinggi pada DJIA 18124,71 dan penurunan
nilai sebesar 15958,44. Nikkei 225, dimana penguatan terhadap nilai indeks mencapai
20563,15 dan penurunan nilai sebesar 14304,11. FTSE 100, dimana penguatan
terhadap nilai indeks mencapai 7012,39 dan penurunan nilai sebesar 6408,63. Straits
Time, dimana penguatan terhadap nilai indeks mencapai 3491,63 dan penurunan nilai
sebesar 3049,96. Sedangkan untuk perkembangan IHSG, dimana penguatan nilai
indeks sebesar 5443,52 dan penurunan nilai sebesar 4353,64.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perubahan indeks pasar global,
mempengaruhi indeks harga saham gabungan (IHSG) secara simultan dengan tingkat
signifikan sebesar 88,8% sedangkan 11,2% di pengaruhi faktor lain. This study aims to determine how much influence the Global Market Index on
Stock Price Index (CSPI) either partially or simultaneously.
The method used in this research is descriptive analysis, the data used is
quantitative data and data analysis technique used is multiple regression analysis is to
measure how much influence changes Index Global Market on JCI, the correlation
coefficient is to measure the relationship between variables Index Global market on
JCI, the coefficient of determination is to measure the magnitude of the effect of
variation of variable X to variable Y and the t test and a significant F test to test
whether or not a hypothesis.
The results showed that the development of the global market, especially the
DJIA index, Nikkei 225, FTSE 100 and the Straits Time always has strengthened and
impairment. Strengthening of the highest in the DJIA 18124.71 and impairment
amounted to 15958.44. Nikkei 225, where the strengthening of the value of the index
reached 20563.15 and impairment amounted to 14304.11. FTSE 100, where the
strengthening of the value of the index reached 7012.39 and impairment amounted to
6408.63. Straits Time, where the strengthening of the value of the index reached
3491.63 and impairment amounted to 3049.96. As for the development of JCI, where
the strengthening of the value of the index amounted to 5443.52 and impairment
amounted to 4353.64.
The results of this study suggests that changes in global market indices, affect
the stock price index (CSPI) simultaneously with a significant level of 88.8% and
11.2% in the influence of other factors.
