Abstract. This study aims to for measuring performance portfolio shares measured by uses index sharpe, treynor and jensen. This research use Kruskal Wallish test to analyze the consistency of Sharpe index, Treynor index, and Jensen index as measures of risk-adjusted performance.Before that, doing standardized with Z-score transformation. The test results by Kruskal Wallish the three methods obtained Chi-Square = 0432, with probability 0,806. It can be seen that the probability of testing 0,806> 0.05 and χ2 arithmetic (0.432) <χ2 table (5.99). These results indicate that no significant differences between testing methods Sharpe, Treynor and Jensen. Thus the initial hypothesis (H0) in this study received. The absence of differences between the three methods of performance measurement showed that the measurement of performance using methods Sharpe, Treynor and Jensen did not produce any significant difference on the result of the performance of the portfolio during the period.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja portofolio saham yang diukur dengan menggunakan Indeks Sharpe, Treynor dan Jensen. Perhitungan kinerja portofolio saham dalam penelitian ini menggunakan uji beda dengan menggunakan One Way of Variance by Rank dengan Kruskal-Wallish, yang sebelumnya dilakukan transformasi data untuk menstandarkan ukuran kinerja tersebut yaitu dengan menggunakan transformasi Z-score (standardized). Hasil pengujian dengan uji Kruskal Wallish pada ketiga metode didapatkan Chi-Square = 0.432, dengan probabilitas 0,806. Maka dapat diketahui bahwa probabilitas pengujian 0,806 > 0,05 dan χ2 hitung (0,432) < χ2 tabel (5,99). Hasil ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara pengujian dengan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen. Dengan demikian hipotesis awal (H0) dalam penelitian ini diterima. Tidak adanya perbedaan antara ketiga metode pengukuran kinerja tersebut menunjukkan bahwa pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor dan Jensen tidak menghasilkan adanya perbedaan yang signifikan atas hasil kinerja portofolio dalam suatu periode.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja portofolio saham yang diukur dengan menggunakan Indeks Sharpe, Treynor dan Jensen. Perhitungan kinerja portofolio saham dalam penelitian ini menggunakan uji beda dengan menggunakan One Way of Variance by Rank dengan Kruskal-Wallish, yang sebelumnya dilakukan transformasi data untuk menstandarkan ukuran kinerja tersebut yaitu dengan menggunakan transformasi Z-score (standardized). Hasil pengujian dengan uji Kruskal Wallish pada ketiga metode didapatkan Chi-Square = 0.432, dengan probabilitas 0,806. Maka dapat diketahui bahwa probabilitas pengujian 0,806 > 0,05 dan χ2 hitung (0,432) < χ2 tabel (5,99). Hasil ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara pengujian dengan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen. Dengan demikian hipotesis awal (H0) dalam penelitian ini diterima. Tidak adanya perbedaan antara ketiga metode pengukuran kinerja tersebut menunjukkan bahwa pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor dan Jensen tidak menghasilkan adanya perbedaan yang signifikan atas hasil kinerja portofolio dalam suatu periode.