Abstract. The study aims to determine the comparsion of Bid-Ask Spread, Depth, and Trade Volume before and after the Tick Size changed. This research used comparsion method with survey tecniques on companies on Indonesia Stock Exchange LQ45 index in 2016 with secondary analysis using quantitative method. This research used ex-facto method, it means this method originates from event that have already been completed and will compared with the Comparsion technique analysis. The sampling technique that was used purposive sampling. The observation period of this study was 5 days before the tick size changed on 24th April to 29 April, and after the tick size change on 9 May to 13rd May 201 6. Analytical tool that was used is paired sample t-test parametric test for depth and trading volume data. While the bid-ask spread test uses the Wilcoxon singed rank test, with the help of the SPSS 23 Program. The result of this study indicate a difference between the average bid-ask spread, depth, dan trading volume between before and after the tick size changed.Keywords: Bid-Ask Spread, Depth, Trading Volume, Tick SizeAbstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbadingan Bid-Ask Spread, Depth, dan Volume perdangan Sebelum dan sesudah Perubahan fraksi harga saham. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan Teknik survei pada perusahaan yang tercatat pada indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2016 dengan analisis data sekunder menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan bersifat ex-facto, artinya metode ini berasal dari kejadian yang telah selesai terjadi lalu akan dibandingkan dengan Teknik analisis perbedaan.Teknik pengambilan sample menggunakan purposive sampling. Periode pengamatan penelitian ini adalah 5 hari sebelum perubahan fraksi harga saham yaitu tanggal 24 april hingga 29 april, dan sesudah perubahan fraksi harga yaitu 9 mei hingga 13 mei 2016. Alat analisis yang digunakan adalah uji parametrik paired sample t-test untuk data depth dan volume perdagangan, sedangkan pengujian bid-ask spread digunakan uji Wilcoxon singed rank test. dengan bantuan program SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukan adanya perbedaan antara rata rata bid-ask spread, depth, dan volume perdagangan antara sebelum dan sesudah perubahan fraksi harga saham.Kata kunci: Bid-Ask Spread, Depth, Volume Perdagangan, Fraksi Harga