Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Risiko Sistematis Terhadap Return
Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Property Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2010-2014)”. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan
9 perusahaan sektor property yang terdaftar di BEI. Metode analisis yang digunakan adalah
analisis asumsi klasik, analisis regresi sederhana, analisis koefisien determinasi, uji hipotesis
secara simultan.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perkembangan risiko sistematis (Beta)
pada perusahaan sektor property yang terdaftar di BEI terjadi adanya dinamika dan
perkembangan baik ke atas maupun kebawah, dan perkembangan return saham pada perusahaan
sektor property yang terdaftar di BEI juga mengalami perkembangan baik ke atas maupun ke
bawah setiap tahunnya.
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa analisis regresi sederhana yang terbentuk adalah
risiko sistematis pada perusahaan sektor property yang terdaftar di BEI secara keseluruhan
mengalami fluktuasi dan memiliki hubungan yang kuat terhadap return saham. Hal ini
ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar 8,91% dan koefisien determinasi sebesar 67,1%.